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今次景気循環のピークの推計 ―マルコフ・スイッチング・モデルによるアプローチ―


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タイトル: 今次景気循環のピークの推計 ―マルコフ・スイッチング・モデルによるアプローチ―
著者: 吉岡, 真史
発行日: 2009年 6月
出版者: 長崎大学経済学会
引用: 經營と經濟, vol.89(1), pp.123-134; 2009
抄録: The current situation of the business cycle is one of the most important factors for economic policy authorities. There are some ways to measure it including a bivariate approach employing a state space model solved by Kalman filter adopted in my former paper. This paper tries to reveal the peak month of Japanese current recession employing a univariate approach which is Markov-switching framework, introduced to economic literature by Hamilton(1989).The estimation does not indicate clear results but suggests Japan turned into current recession between mid-2007 and mid-2008,which is somehow consistent with those of the Cabinet Office.
キーワード: Markov regime switching model / Business Cycle / Japan / Composite index / Most likelihood estimation
URI: http://hdl.handle.net/10069/23396
ISSN: 02869101
資料タイプ: Departmental Bulletin Paper
原稿種類: publisher
出現コレクション:第89巻 第1号

引用URI : http://hdl.handle.net/10069/23396

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