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NAOSITE : Nagasaki University's Academic Output SITE > 020 経済学部・経済学研究科 > 020 紀要 > 經營と經濟 > 第89巻 第4号 >

G5諸国における株価収益率ボラティリティの推計:GARCH モデルの応用


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タイトル: G5諸国における株価収益率ボラティリティの推計:GARCH モデルの応用
著者: 吉岡, 真史
発行日: 2010年 3月
出版者: 長崎大学経済学会
引用: 經營と經濟, vol.89(4), pp.1-16; 2010
抄録: In September 2008,Lehman Brothers Inc. went bankrupt and the world financial market dropped heavily to a great turmoil. In main developed countries, including G 5 focused on at this paper, stock prices fell like a bungee jump. This paper employs a GARCH model to estimate volatilities of stock return in G 5 countries as its conditional variances and finds out a big jump of volatility in September and October 2008 except Germany. Among G 5,the U.K. was hit most heavily and next to the U.K., Japan was hurt to a sizable extent.
キーワード: Financial Turmoil / Sock Return / GARCH Model / Volatility / Lehman Shock / Conditional Variance / Long Memory
URI: http://hdl.handle.net/10069/23419
ISSN: 02869101
資料タイプ: Departmental Bulletin Paper
原稿種類: publisher
出現コレクション:第89巻 第4号

引用URI : http://hdl.handle.net/10069/23419

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