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NAOSITE : Nagasaki University's Academic Output SITE > 020 経済学部・経済学研究科 > 020 紀要 > 經營と經濟 > 第96巻 第1-2号 >


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タイトル: 実証的分析視点に基づく短期金利先物モデル
その他のタイトル: An Empirical Model of Short-Term Interest Rate Futures
著者: 神薗, 健次
著者(別表記) : Kamizono, Kenji
発行日: 2016年 9月25日
出版者: 長崎大学経済学会 / Economics Society of Nagasaki University
引用: 経営と経済, 96(1-2), pp.1-14; 2016
抄録: In this paper, we consider a short-term interest rate futures model. We estimate and forecast our model by using the daily data of the 3-month Eurodollar futures traded at the Chicago Mercantile Exchange(CME).Our statistical approach is based on a similar idea of that of Kariya et al.(1997)rather than that of the arbitrage pricing theory such as Heath-Jarrow-Morton(HJM).The aim of this paper is thus to construct an empirical model which is consistent with the observed data as much as possible.
記述: 村田省三教授、バスー・ディパック教授定年退職記念号 / In Honour of Prof. Shozo Murata and Prof. Dipak R. Basu
キーワード: interest rate model / yield curve / Euro-dollar futures
URI: http://hdl.handle.net/10069/36880
ISSN: 02869101
資料タイプ: Departmental Bulletin Paper
原稿種類: publisher
出現コレクション:第96巻 第1-2号

引用URI : http://hdl.handle.net/10069/36880



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